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量化随笔 74：执行滑点的统计特征
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
通过记录每笔交易的预期价格与成交价格，可以构建滑点分布。 这种分布会随市场状态和策略类型变化。 把滑点建模纳入回测，可以显著提高现实贴合度。 量化执行不只是技术实现，也是统计对象。
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