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量化随笔 21：风险预算的边界
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
如果没有清晰的风险预算，仓位调整就会变成情绪反应。 风险预算定义了系统可以承受的波动空间。 当策略接近边界时，应该触发结构性的调整，而不是临时决定。 量化系统的成熟，体现在对边界的尊重。
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