Quant Research
文章
关于量化研究
← 返回文章列表
量化随笔 30：资金规模的反身性
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
小资金可以轻松进出，而大资金会成为市场的一部分。 当资金规模上升时，原本可行的路径会逐渐被自己堵塞。 策略容量不是静态数字，而是与市场环境共同演化。 量化组合管理需要把规模视为动态变量。
推荐文章
量化随笔 90：模型与现实的对话频率
模型需要定期与现实对话。
量化随笔 71：信号衰减的监控指标
信号衰减可以被量化监控。
回测的陷阱：你看到的不是你得到的
回测结果往往过于乐观。本文讨论回测中最常见的偏差。
量化随笔 93：策略文档的冷静语气
策略文档的语气应该冷静而克制。
量化随笔 62：数据源的依赖风险
过度依赖单一数据源是一种隐形风险。
量化随笔 36：风险模型的盲区
任何风险模型都有盲区。
量化随笔 96：团队记忆的结构化
团队的经验需要被结构化存储。
量化随笔 16：风格漂移的代价
频繁改变风格，本身就是一种风险。
量化随笔 89：技术债务的隐形风险
技术债务最终会转化为风险事件。
量化随笔 65：极端事件的记忆衰减
极端事件的记忆会随着时间衰减。