Quant Research
文章
关于量化研究
← 返回文章列表
量化随笔 26：极端点的权重
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
大部分时间，系统在正常区间内波动。 但真正决定长期命运的，是少数极端时刻的表现。 如果模型在极端点完全失控，其他时间的优雅都失去意义。 量化风险管理必须赋予极端点更高的权重。
推荐文章
执行系统：策略与市场之间的桥梁
执行系统决定策略能否落地。本文讨论执行系统的三个核心模块。
量化随笔 35：回测频率与噪音比例
频率越高，噪音比例越大。
量化随笔 74：执行滑点的统计特征
滑点可以被统计，而不是凭感觉估计。
量化随笔 41：信号延迟的代价
从信号生成到执行，总是存在延迟。
量化随笔 86：监控指标的选择
监控什么，决定了你看到什么。
量化随笔 47：风险暴露的层级
风险暴露可以分为多个层级来看。
仓位 + 止盈量化模型：完整框架图
仓位 + 止盈量化模型：完整框架图
纯仓位驱动（Position‑Driven）量化策略
不看价格、不看技术、不看盘口、不看成交，只用自己的仓位规则来决定下单位置
因子研究的误区：显著性不是答案
因子显著性常被误用。本文讨论因子研究中最常见的三个误区。
量化随笔 17：样本分割的艺术
如何切分样本，决定了你看到什么。