不看价格、不看技术、不看盘口、不看成交，只用自己的仓位规则来决定下单位置。

这种策略在专业量化里有一个名字：

Position‑Based Execution Models（仓位驱动执行模型）

它的核心思想是：

价格只是触发器，真正的逻辑来自仓位结构本身。

一个完整体系： 6 大类、20+ 种“纯仓位量化”策略，全部不依赖任何市场分析。

🧱 1️⃣ 固定仓位阶梯（Position Ladder）

完全不看行情，只根据仓位决定下单。

✔ 例子

• 仓位 0% → 下单在当前价 -0.5%

• 仓位 20% → 下单在当前价 -1%

• 仓位 40% → 下单在当前价 -1.5%

• 仓位 60% → 停止加仓

逻辑：仓位越高，越谨慎；仓位越低，越积极。

🧱 2️⃣ 仓位均衡（Position Balancing）

目标是让仓位保持在某个“理想区间”。

✔ 例子

• 目标仓位 = 30%

• 当前仓位 = 10% → 在当前价 -0.3% 挂单

• 当前仓位 = 50% → 在当前价 +0.3% 挂卖单

完全不看技术，只看“偏离目标仓位多少”。

🧱 3️⃣ 仓位网格（Position Grid）

不是价格网格，而是仓位网格。

✔ 例子

• 仓位每增加 10%，下一个买单间隔扩大 0.2%

• 仓位每减少 10%，下一个卖单间隔缩小 0.2%

永远只根据“仓位层级”决定下单点。

🧱 4️⃣ 仓位冷却时间（Position Cooldown）

仓位越高，越需要“冷却”，冷却期间不下单。

✔ 例子

• 仓位 < 20%：每 1 分钟允许一次挂单

• 仓位 20–50%：每 5 分钟允许一次挂单

• 仓位 > 50%：禁止挂单

完全不看行情，只看仓位。

🧱 5️⃣ 仓位风险预算（Risk Budgeting）

给每个仓位区间分配“风险额度”。

✔ 例子

• 仓位 0–20%：允许挂单距离当前价 0.3%

• 仓位 20–40%：允许挂单距离 0.6%

• 仓位 40–60%：允许挂单距离 1%

• 仓位 >60%：不允许挂单

只根据“剩余风险额度”决定挂单位置。

🧱 6️⃣ 仓位反身性（Reflexive Positioning）

仓位本身决定未来的下单方向。

✔ 例子

• 仓位低 → 只挂买单

• 仓位高 → 只挂卖单

• 仓位中等 → 买卖都挂，但间隔不同

完全不看行情，只看仓位状态。

这些策略的共同点

• 不需要技术分析

• 不需要盘口

• 不需要订单流

• 不需要行为分析

• 不需要结构分析

它们只依赖：

仓位 → 下单规则 → 执行

这就是“纯仓位量化”。