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量化随笔 16：风格漂移的代价
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
当策略在不同风格之间来回切换时，风险暴露变得难以评估。 风格漂移会让回撤来源变得模糊，难以归因。 一个清晰的风格边界，有助于在极端时期保持决策一致性。 量化系统需要在风格上保持自洽，而不是随市场情绪摇摆。
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