Quant Research
文章
关于量化研究
← 返回文章列表
量化心理：系统之外的风险
量化心理与行为 · 2026-05-31 19:13:48
量化研究者常以为自己“客观”，但心理偏差依然存在。 常见偏差： 确认偏差：只寻找支持策略的证据。 过度自信：认为模型能解释所有现象。 损失厌恶：不愿意承认策略失效。 模型依赖：把模型当成现实本身。 量化不是消除情绪，而是把情绪隔离在系统之外。
推荐文章
量化随笔 100：在不确定中保持结构
量化的本质，是在不确定中保持结构。
Position-Based Trading（仓位驱动交易）
Position-Based Trading（仓位驱动交易）
模型的半衰期：从构建到衰退
每个模型都有生命周期，识别半衰期是量化研究者的必修课。
量化随笔 92：回测工具的信任边界
回测工具本身也有假设前提。
量化随笔 70：回测环境的一致性
回测环境与生产环境的一致性至关重要。
市场微结构：价格不是连续的
市场微结构决定了策略的可执行性。本文讨论微结构对量化策略的影响。
量化随笔 52：回测中的幸存者偏差
忽略退市标的，会让回测结果过于理想。
量化随笔 16：风格漂移的代价
频繁改变风格，本身就是一种风险。
量化随笔 64：回测中的路径依赖
同样的收益分布，不同路径带来的体验完全不同。
量化随笔 75：仓位上限的心理意义
仓位上限不仅是风险参数，也是心理边界。