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量化随笔 42：极端行情下的相关性塌缩
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
平时看似分散的资产，在危机中会一起下跌。 这种相关性塌缩让传统分散手段失效。 如果风险模型只基于平常时期的数据，就会严重低估极端风险。 量化系统需要为相关性失效预留缓冲。
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