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量化随笔 34：因子暴露的时间漂移
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
一个策略在初始设计时可能是中性暴露。 但随着市场结构和持仓习惯的变化，暴露会逐渐偏移。 如果不定期重新评估，系统可能在无意识中积累单边风险。 量化监控的任务之一，就是追踪这种缓慢的漂移。
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