量化随笔 60：策略间的相关性管理

量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16

如果多个策略在关键时刻同时亏损，组合就失去了意义。相关性不是静态的，需要动态估计和调整。在极端时期，相关性往往向一收敛。量化组合需要为这种收敛预留安全边际。