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量化随笔 25：回测窗口的选择
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
短窗口更敏感于近期结构，长窗口更平滑但掩盖细节。 如果只依赖单一窗口，很容易错判策略的真实特性。 更稳健的做法，是在多个窗口上同时观察表现。 量化研究需要接受不同尺度下的矛盾信息。
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