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量化随笔 19：多策略的错觉安全感
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
如果多个策略依赖同一类风险溢价，它们在极端时期会同时失效。 表面上的多样性，可能只是同一逻辑的不同包装。 真正的分散，需要在假设层面和结构层面都保持差异。 量化组合管理的关键，是识别隐藏的相关性。
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