Quant Research
文章
关于量化研究
← 返回文章列表
量化随笔 23：样本选择的偏见
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
如果只在牛市数据上研究策略，结论必然乐观。 如果只在危机时期研究风险，系统会过于保守。 样本选择本身就是一种隐含假设。 量化研究需要刻意覆盖不同市场状态，而不是选择性记忆。
推荐文章
模型的半衰期：从构建到衰退
每个模型都有生命周期，识别半衰期是量化研究者的必修课。
模型鲁棒性：稳定比聪明更重要
一个策略的价值不在于复杂，而在于稳定。本文讨论鲁棒性的重要性。
执行系统：策略与市场之间的桥梁
执行系统决定策略能否落地。本文讨论执行系统的三个核心模块。
量化随笔 19：多策略的错觉安全感
多策略并不自动等于分散风险。
量化随笔 18：回撤中的沉默
回撤期最危险的行为，是频繁修改系统。
量化随笔 24：交易频率与信息半衰期
交易频率应该与信息半衰期匹配。
量化随笔 35：回测频率与噪音比例
频率越高，噪音比例越大。
量化随笔 41：信号延迟的代价
从信号生成到执行，总是存在延迟。
量化随笔 38：信号触发的阈值
阈值的设定决定了系统的敏感度。
量化随笔 20：频繁调参的代价
每一次调参，都是一次隐形的再回测。