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量化随笔 68：风险预案的层级设计
量化随笔 · 2026-05-31 19:27:16
轻微偏离时，只需要微调仓位。 中度偏离时，需要限制新开仓。 严重偏离时，应该触发强制降杠杆或停机。 这种分层设计可以避免所有决策集中在单一阈值上。 量化风控不应该只有开与关两种状态。
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